На графике линейный MACD изображает кривую скользящую и гистограмму, которая выстраивается относительно оси 0. Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню. Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше, поэтому она вновь начала быстро расти в цене.

То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок.

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал. Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD. Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум.

Точки входа

Это красная линия является скользящей средней, которую мы указывали в третьем параметре. Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов. Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Смысл использования индикатора MACD в том, что он указывает на главную сигнальную линию. Этот индикатор работает только при условии, что рынок находится в колебании в рамках торгового коридора, и колебания эти имеют большую амплитуду. В большинстве случаев индикаторы MACD выглядят как пересечения, расхождения и разные состояния — перекупленности или перепроданности. Индикатор MACD предсказывает движение цены с помощью анализа показателей сглаженной разницы схождения/расхождения двух скользящих средних. MACD простыми словами ― это результат одновременной оценки рынка двумя разными скользящими средними. Он был изначально разработан для умеренно волатильного фондового рынка и применяется для оценки и прогнозирования колебаний цен.

Используйте MACD в качестве трендового фильтра для входа в рынок

Данный индикатор, как и большинство других, дает много ложных сигналов на графиках малых таймов. Поэтому советую использовать индикатор линейный MACD на графиках, период которых выше одного дня. Принцип линейного индикатора MACD — конвектор на две скользящие средние. Здесь используются разные временные промежутки, их сглаживает третья линия, также скользящая средняя. В основе работы такого индикатора — показатели двух скользящих.

• Быстрая линия (линия MACD) представляет собой графическую интерпретацию разницы между исходными быстрой и медленной скользящими средними.
• Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов измеряющих скорость изменения цены.
• Для доллара США стратегия торговли по MACD отличается средней эффективностью.
• Начало столбцов гистограммы располагается на нулевом уровне, а сами столбцы рисуются либо вверх, либо вниз от нулевого уровня в зависимости от значения.
• Расхождение бывает между линией MACD и ценой, когда возникает возможность окончания тренда.
• В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

На MACD все дивергенции проявляются в обязательном порядке, даже кратковременные, поэтому к ним применяются более жесткие требования. Сигналы мелких, нестабильных расхождений считаются слабыми, чаще всего оказываются «ложными», их обязательно нужно подтверждать дополнительными индикаторами. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже часа, чем больше таймфрейм, тем надежнее торговый сигнал. Пока значение индикатора MACD больше значения быстрой линии индикатора EMA − гистограмма будет положительной, если станет меньше − отрицательной. Где SMA
– простая скользящая средняя, Pa
– ее период сигнальной. Индикатор обычно отображается в отдельном окне ниже графика цены в виде двух скользящих линий.

Пересечение гистограммой нулевой линии

Дивергенции (Бычье расхождение и Медвежье схождение) позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда. Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов. Здесь, его недостаток — частые опоздания в реагировании и формировании сигналов для тренда. Ордера могут заключаться на короткий тогда, когда нет стабильного тренда и наш индикатор MACD создает новые, экстремально высокие а возможно и экстремально низкие показатели. Это свидетельство роста, пусть краткосрочного, но все-таки роста.

Стоп-лосс мы будем размещать чуть ниже ближайшего локального экстремума. Закрывать позицию можно по сигналам индикатора либо посредством установки тейк-профита на расстоянии одного или двух стопов. Пересечение центральной линии происходит в момент, когда кривые перемещаются в положительную или отрицательную область. Если движение происходит сверху вниз, то речь идет о сильном нисходящем импульсе. На графике зеленой областью отмечен участок, на котором линии MACD в целом сходятся, что говорит нам о силе текущего тренда.

Использование MACD[править править код]

Этот явление происходит во время развития устойчивого направленного движения и является трендовым сигналом. На графике EURUSD выше синим кружком отмечен момент пересечения синей быстрой кривой МАКД медленной линии снизу вверх. Как и ожидалось, после возникновения этого сигнала произошел разворот цены вверх.

Индикатор MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Следует учесть, что определяемые с помощью MACD условия перекупленности и перепроданности будут неодинаковыми для различных ценных бумаг. MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбцов.

В процессе торговли по индикатору MACD в первую очередь учитывается положение столбцов относительно нуля. Если они располагаются выше 0, то тренд бычий, если ниже – медвежий. Высота же столбцов пропорциональна расстоянию между кривыми, что открывает нам еще одну возможность выявления степени перекупленности и перепроданности. Еще один вариант бычьего разворота на примере графика S&P 500. Ему предшествует пересечение линий индикатора в отрицательной зоне (синий кружок).

Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD. Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу. А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции. Индикатор MACD – это схождение/расхождение скользящих средних — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Индикатор MACD разработал Джеральд Аппель (Gerald Appel) — издатель журнала Systems and Forecasts.

Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения. Однако вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма состоит из столбцов на графике, что делает ее визуально легкой для чтения и интерпретации.

Индикатор MACD. Скользящие средние в удобной упаковке

На практике, не рекомендуется открывать позиции против ослабленного тренда, поскольку его действие происходит до тех пор, пока не будет подан явный признак его разворота. Гистограмма MACD, или иными словами метод конвергенции и дивергенции, является инструментом, позволяющим уменьшить недостатки скользящих средних, посредством использования двух кривых. Гистограмма MACD основана на сглаживании двух скользящих средних. Их математический расчет сводится к вычитанию скользящей средней меньшего значения, из скользящей большего и дальнейшим усреднением полученных результатов. Данное действие позволяет устранить случайные колебания и погрешности. Анализ данного индикатора используется в Импульсной системе Элдера.

Она может и будет приносить прибыль, но на стабильно большие профиты рассчитывать не стоит. Золотом можно торговать по той же системе, что и S&P 500, но с одним условием. История торгов показывает незначительную эффективность продаж на пересечениях. Рассмотрим различные варианты пересечения на примерах Форекс, рынка акций и криптовалют.

Бычья скрытая дивергенция также ищется по минимумам, но на восходящем тренде. Новый экстремум цены должен быть выше предыдущего, а на нижние точки гистограммы, наоборот, формируют линейный macd падающую линию. Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену.

Видео Индикатор MACD

В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях, свечных паттернах и др. Долгое время MACD висел у меня на графике именно для их определения. Не буду рассказывать здесь, «что это такое и с чем его едят».

Что такое индикатор MACD: определение и история

Это оптимальное значение, позволяющее сохранять баланс между запаздыванием и фильтрацией лишних сигналов. Индикатор MACD в какой-то степени отличается свойствами трендового показателя и осциллятора. Благодаря гибкости возможно эффективное применение в торговой деятельности. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.

Как торговать по индикатору

Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует, поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.